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技術分析 是什麼

平均真实技术指标(ATR)

火象趣交易 |2022-05-31 14:12

真实波幅均值(平均真实技术指标(ATR) ATR average true range)(难度:初级)

真实波幅均值(ATR average true range)起初应用于股票市场分析,是取一定时间周期内的价格波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机,是显示市场变化率的反趋向指标,由威尔德(J. Welles Wilder)1978年于《New Concepts in Technical Trading Systems》一书中提出提出,目前已成为众多指标经常引用的技术量,被许多用户称为技术指标中的一匹真正的劲马。真实波幅均值(ATR)主要用于帮助用户合理分配资金、动态调整止损、动态调整仓位等

ATR指标使用方法

合理分配资金

计算ATR:SHFE.au1912在2019/8/21日ATR为6.6元,相当于当日合约价的1.9%;而DCE.i2001,ATR为27.3元,相当于当日合约价的4.62%,显然后者比前者活跃。

计算总资产1%的1个ATR波动手数:10000÷(6.6*1000(SHFE.au1912合约乘数))=1.52,即我们应当买入1手的SHFE.au1912;与此同时,10000÷(27.3*100(DCE.i2001合约乘数))=3.66,即我们应当买入3手DCE.i2001。

动态调整止损

加仓:设置加仓线为352.5+0.5n,即325.5+0.5×6.6=328.8元,一旦超过自动调整仓位加至多头2手。

止损:设置止损线为325.5-2n,即325.5-6.6*2=312.3,一旦跌破则自动空仓。

动态调整仓位

对于利用ATR来分配资金设定入市资金的投资者而言,ATR的另外一个效果就是可以动态调整仓位。就以前一例中100万元资金按照1%资金=1ATR波动共买入3手DCE.i2001 为 例。假如买完上证DCE.i2001之后,此品种长期盘整,既无大涨也无大跌时,这时ATR就会进一步下跌,比如由27.3元下降至20元时,投资者便可重新计算仓位:

真实波动幅度均值(ATR)

真实波动幅度均值 (ATR) 价格图

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图表背后的秘密 | 技术指标讲解:ATR指标

平均真实技术指标(ATR) 火象趣交易 |2022-05-31 14:12

ATR(Average True Range)被称为平均真实波幅。起初应用于股票市场分析,主要用于研判买卖时机,是显示市场变化率的反趋向指标,由威尔德1978年在其书中提出,目前已成为众多指标经常引用的技术量。

ATR(Average True Range)被称为平均真实波幅。起初应用于股票市场分析,主要用于研判买卖时机,是显示市场变化率的反趋向指标,由威尔德1978年在其书中提出,目前已成为众多指标经常引用的技术量。

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ATR指标的计算原理和代码实现

第一步:计算真实波幅(TR)。

第二步:利用一段时间的均值计算平均真实波幅(ATR)。

图表背后的秘密 | 技术指标讲解:ATR指标

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ATR指标的应用

第一,合理分配资金调整仓位。

但使用ATR来分配资金,只需将所有资金的固定百分比和每个资产的1个ATR波动对应。 让高波动的资产配置较少资金,让低波动资产配置较多资金 ,这样投资组合可以平衡不同资产的波动,不会过分收到高波动资产的影响。

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第二,动态止损。

利用固定比例作为止损,固然简单易算,但 对于波动不同的标的资产使用固定的止损比例并不合理 。此时,ATR止损就更具优势。简单的讲,利用ATR设定止损,就是选择一个基准价位,然后减去一个系数调整后的ATR。

图表背后的秘密 | 技术指标讲解:ATR指标

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第三,趋势确认。

在平滑的趋势中,ATR指标应该是平稳下降的;若趋势有了改变,ATR指标往往快速上升 ,成为趋势交易者警惕的变盘信号。

ATR指标的优势和局限性

综合来看,ATR指标是一个常用的、且效果较好的技术指标。常用于 趋势确认、资金分配、仓位管理、移动止损 。能较快较稳定的度量当前价格运行方向上的波动状态。

均幅指标(ATR)

均幅指标

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