外汇交易资金管理系统
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吴俊德 Chinatrust commercial bank,bank of america.canadian imperial bank of commeree. 许强 Hongkond and shanghai banking corp.union band of switzerland,band of america.
第一章 国际金融市场概述
第一节 金融市场概述
第二节 国际外汇市场之沿革
第二章 利率与汇率市场之沿革 外汇交易资金管理系统
第一节 货币市场的利率
第二节 外汇市场的汇率
习题
第三章 即期外汇交易
第一节 定义
第二节 被报价币的角色
第三节 汇率的双向报价
第四节 报价的技巧
第五节 交叉汇率
第六节 国际汇市的即期交易范例
习题
第四章 远期外汇交易
第一节 定义
第二节 远期外汇的价格计算
第三节 远期外汇的双向报价
第四节 远期交叉汇率
第五节 Cash 及Tom的汇率计算
第六节 任选交割日的远期汇率
第七节 远期外汇交易的动机
第八节 远期外汇交易范例
习题
第五章 换汇交易
第一节 概论
第二节 报价方式
第三节 换汇汇率的计算
第四节 换汇交易中B/S或S/B的选择
第五节 远期对远期的换汇交易
第六节 换汇交易的使用时机
第七节 换汇交易的进阶运用
第八节 远期对远期的利率计算
第九节 国际外汇市场的换汇交易范例
习题
第六章 资金管理与其工具
第七章 风险管理与控制
第八章 交易室作业的控制
第九章 外汇选择权
第十章 它种金融产品
各国家或地区所使用之货币与其代号
金融业相关之网址
金融小辞典
参考文献
【建设世界一流财务管理体系】SAP集团资金管理
SAP 系统多国家多语言多货币多汇率的应用特点大家已经耳熟能详，但进行全球大司库管理过程中，国内和国际还是有差异的，例如，银企直联，国际通用的是 SWIFT 方式，而国内则是通过 XML 文件格式。 SAP 不但提供利用具有嵌入式 SWIFT 技术的多银行数字渠道，直接与银行和金融机构建立联系；而且提供中国本地化的银企直联接口，满足企业不同方式下的收付款端到端流程自动化，提高银行网络的可靠性，提高运营效率与效益。
3、司库管理流程自动化
SAP 通过简化资金流程，将工作流链接到核心业务流程，借助机器学习和 RPA 等智能工具，自动执行资金业务，提高运营质量，降低财务成本，提供实时按需报告。例如下图所示的金融交易和风险管理流程中的市场数据，自动从所选提供者或您自己的数据源导入每日市场汇率，访问或集成市场数据，提供实时或所需的数据决策依据，降低财务风险。
下面，我们借助日本一家全球知名的大型综合性跨国企业集团 - 世界视听、电子游戏、通讯产品和信息技术等领域的先导者，世界一流企业的对标者的案例，来分享 SAP 的集团资金管理解决方案如何帮其打造全球的司库管理系统。
项目背景
长期以来，该集团在金融和司库领域所做的工作获得了业界的认可。从 2000 年开始，其设立在英国的全球财务公司运营其全球资金中心业务，集中管理现金和外汇风险，提供代理支付、零账户余额清理、内部无现金支付、内部外汇和货币市场交易，通过其自开发的内部银行系统进行集团内部账户结算。该财务公司被认为是世界上最先进的内部银行之一。随着该集团在全球各个业务细分市场的业务增长，各地区企业资金和银行活动的快速变化、金融技术的创新、传统司库系统的局限性（ 2000 年自开发的系统存在技术风险），以及业务上单一的全球资金中心模式，再无法有效地支撑该集团公司全球运营。集团公司总部的财务总经理决定对全球司库业务启动数字化转型，摒弃了单一的全球资金中心模式，在全球建立 3 个主要的资金中心，其需要非常稳固、稳定的司库管理系统来管理其全球的现金和外汇风险，并在所有资金中心实现资金运营的标准化、简化和自动化完成其司库管理转型。
为什么选择 SAP ？
该集团对包括 SAP 等 ERP 类型的集团资金管理系统、专门面向资金的司库管理系统和集团进行自研系统开发等各种选项进行了“需求匹配和差异性分析”，最终 SAP S/4 HANA 集团资金管理系统满足其大多数要求：
还可以有效实现与会计系统集成（该集团公司一直使用 SAP ERP 系统作为其会计平台）。
实现了更复杂的资金运营
2018 年 5 月项目正式启动，开始其全球资金管理的数字化转型之旅； 2020 年 10 月，该集团成功实施了 SAP S/4HANA 集团资金管理系统，为全球近 350 家公司提供资金服务。司库管理数字化转型之旅的几大成就：
为了改善银行连接，该集团采用了 SWIFT for Corporates 和 ISO 20022 标准等最先进的一代银行技术，通过 SWIFT 网络与全球银行顺利连接付款请求、银行对账单，即使新冠疫情下的居家办公，其现金管理团队仍然能够及时掌握整个集团全球现金头寸的最新状态。
先前该集团的资金人员必须手动将付款信息，输入到独立的电子银行系统中。现在，在 SAP 系统中通过及时更新付款文件状态，自动运行付款。所有操作透明，从而防止欺诈和其他风险。这也保证了必要时能够迅速向集团的管理者、外部审计师或投资者披露财务信息。
对于同一交易，之前需要大量手动输入才能与银行进行外汇交易。现在，外汇交易员使用 SAP S/4HANA 集团资金管理系统，借助其与 SAP 交易平台集成系统自动与 360T 交易平台连接，通过完全自动化方式，与提供最优报价的银行，在几分钟内快速、高效地完成大量外汇交易。
通过直接主动参与项目任务，与项目实施团队、所有合作伙伴银行、 IT 团队和所有资金成员（包括高级管理者）紧密合作，资金人员不但得到了良好培训和学习机会，而且在项目期间获得了大量的业务知识和经验，从而为他们提供了极大地职业提升空间，这些人才都将作为全球财务和资金领域数字化转型项目的中坚力量，符合该集团公司“通过人才和技术领导支持集团发展”的使命。
总结
秉持“在中国，为中国”的初心， SAP 作为企业财务战略转型的重要战略合作伙伴，将持续赋能中央企业世界一流财务管理体系建设。
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外汇交易资金管理系统
2019-02-05：金融风控系统设计 - 外汇管理风控系统
胖子钓鱼
https://www.jianshu.com/p/e0609b5ba0d4
2019.02.05 14:06:01
字数 3,227阅读 1,576
无际致力于金融科技对银行、融担、互联网金融行业的基于供应链金融为核心的互联网化金融风控技术的输出。涵盖了互联网信贷核心的系统建设，基于Spark[Spark 外汇交易资金管理系统 ML, Spark Streaming(Flink 替换中)，Spark Graphx]技术体系的信贷风控系统建设，以及长期为合作伙伴提供有效的低风险资产的流量业务。在经历了从银行到互联网金融公司到科技输出行金融科技公司的历程后，笔者希望能够将对行业及系统设计的理解做以分享。
该部分更多介绍一下外汇交易系统风险控制的业务层面，技术上的确无创新之处，加上大量使用三方厂商的系统，在此感谢IBM MQ、Webmethod跟Oracle为该行提供大量的便利，在这家银行里，我们看不到Tomcat, Jetty, 看不到Spring Cloud，Dubbo，ZooKeeper，没有人理会微服务，大家连Yarn跟Hadoop啥关系都不知道。从技术角度到也单纯，能买的就不做。特别是竟然拿着ITIL去指导DevOps，搞个Jenkins就叫做CI， CD了（我都没见到过一个正经能跑的自动化Test Case），系统跑批几乎都是各种存储过程（不得不说，银行的确交易信息多流水大，加上以前对数据平台的构建不完善，国内银行很多也是如此，这些批处理无非就是业务型的处理统计、补账、代收付、息费计算、清结算等等的工作，围绕着银行的核心业务：存贷款、资金资产管理、理财及卡业务、中间业务来完成不论日终还是日间），这里的JVM调优靠的是买硬件（似乎印证了笔者17年前工作的一家公司的老总说过，别看咱软件做的不行，咱有钱，硬件补…賊豪）另外，最不习惯的就是在用SVN，不知道Git为何物，再小的小工具，也不会去尝试JHipster。笔者曾做过一个基于Nodejs的小工具，被别的组的人嘲笑半天，说js还能做生产环境的工具…但是做Quants的人在用Haskell包个计算引擎，也做了一些DSL的实践，有机会把我了解到的再跟大家分享。在这里的三年半时间，让我学会了扯皮，更加体会到不做不错的道理。
2012年底有机会进入一家非常有名的外资银行从事系统建设工作，当时主要的工作是完成Murex2000到Murex3.1的升级项目，该项目很大，大到项目的需求及前期讨论花了1年多的时间，最终产物除了各级海外高层领导的审批之外，建立了TOM文档。（TOM: Target Of Model）也就是这个项目最终要达成的目的，对现有业务的影响，对现有系统的改造。说实话，这个项目也让我见识了为啥外资行的系统如此庞大，如此复杂，当然除了必须符合KYC，GAAC，Anti-Laundry 及银行的监管特性外，以互联网化视角看到的很多系统都冗余的不行，加上极大的人员浪费（一个项目2Program 外汇交易资金管理系统 Manager，4-5个Project Manager，一大堆BA，当然还有一帮没啥用的Technical BA - 没人知道为啥弄这么个职位，他们的确不是架构师，最多懂一些系统的配置和流程的改动及垂直领域业务；真正干活的几本都是国人；的确不懂为啥，动不动就弄一大帮人跑到新加坡出差，上线都跑到伦敦去上 - 这个倒是有点道理，毕竟很多Trader在英国）。整个系统建设初步估算4-5年，当然包含了系统迁移，数据迁移，各种UAT， UVT， Rollout等。回到项目本身，Murex可以说是外汇交易管理系统Vendor中的绝对老大，公司名气大，系统大，订单金额大，Consultant的架子大。做过资金、外汇交易管理的人都知道Summit/Murex/Calypso 三家公司，说实话，如果从技术角度选个合适的中台，我会选Calypso（可能因为对Java框架情有独钟）；如果选大而全的，不论从支持的产品角度（能想到的Option的，Vanilla的，衍生品，押品，Fx的各种），还是从功能角度：能MSL（Murex Script Language），各种Pre-Trade，Post-Trade的Setup，定价，Curve & PnL，又能出策略，算各种VaR，又能录交易看Cash， PV， NPV还能跟后台操作不管Paper Confirmation， Electronic Confirmation（Swift）还是各种结算，审计， 财务，对账等等我只会选Murex，虽然贵。
a). Liquidity Risk【可能因为笔者参与很多ALM的项目建设，对银行的表跟流动性关注颇多，才把流动性风险放在首位】就这么一句话，靠控制存量，调节流量，尽量保持负债的稳定性和资产的高流动性来应对Liquidity Risk。笔者曾经在某Top 10互金P2P公司任职技术管理，顺便提一句，P2P在完全取消资金池及错配后，流动性成为是否能活下去的关键，当然如果你在资本市场上有极强的融资能力另议，但融资如果融来的是运营资金，那就只能再找通道洗成兑付资金喽。
b). Credit Risk：交易对手风险或履约风险，指交易对方不履行到期债务的风险。由于结算方式的不同，场内衍生交易和场外衍生交易各自所涉的信用风险也有所不同。
c). Operation Risk：操作型风险，这个最好理解，为啥Murex提供了OSP
d). Market Risk：没有比这个链接讲的更好的了 市场风险 ，汇率风险，利率风险，大宗商品等等都涵盖了。说到Market Risk，我们说一下VaR （Value At Risk）我真不知道咋翻译，这里面在系统设计时的确考虑大量运算，Historical 方法，蒙特卡洛法等等，都是需要对PnL， PPL等进行大量的计算才能完成的，说实话，Map-Reduce的思路可以做些改进，我也尝试过把10几年的数据Load到MongoDB里，然后用它自带的Map-Reduce函数做了实验，由于毕竟单线程的JS函数，效率提升很小。
从业务功能上讲，无非前中后台，之所以说Murex是外汇交易管理平台，也是因为他们不做直接的交易系统，一般来说交易系统都是外采或自己开发的，毕竟没这么复杂。特别是如果外汇实盘交易，针对的产品大都是Fx Spot， Fx Forward， Fx Swap（不算衍生品的话），虚盘交易无非加入保证金的管理。实际上的
系统所有功能都来自对业务的支持，十几年前我的导师，Des Greer 就跟我说过，银行的系统多，各司其职，看上去复杂，复杂在Data Model和系统所属的业务线上，本身并不复杂，设计工业化软件还是高内聚低耦合以最小的成本完成最基础的功能，不要按照自己的想法增加功能。当然也许说的不全对，但有一定道理。大年初一，啰哩啰嗦写了这么多，读的人希望不太晦涩。下面的两个部分，争取少些业务内容，多写一些跟技术相关的东东，毕竟我是个程序员。
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