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技术面分析


注意:至于返回的每一列是啥意思,大家可以参考 https://tushare.pro/document/2?doc_id=27

Enhancing Your Portfolio Return Using FKLI & FCPO

Many people are familiar with the stock market, but only minority understands the diversification benefits of using FKLI & FCPO.

Stock market has its limitations for diversification. That’s 技术面分析 where futures come in.

With futures, not only you can diversify your equity portfolio risk, but also enhance your overall portfolio return.

In this 1.5-hr webinar, you will discover 技术面分析 new perspectives in using futures to diversify your portfolio:

✅ Understand the distinctions between stocks vs. futures.

✅ Uniqueness of futures in creating a well-diversified portfolio.

✅ Understand the primary difference between FLKI & FCPO.

✅ Fundamental concept of diversification.

✅ Basic portfolio management strategy in creating diversification using FKLI & FCPO.

技术面分析

中文名 技术指标 外文名 technical analysis indicators 类 型 行业术语 用 途 WMS最快K其次,D最慢 计算公式 N日RSV=(Ct-Ln)/(Hn-Ln) ×100 分 类 趋势型

技术指标 概念

技术指标 指标基本内容

该指标类要考虑市场行为的各个方面,建立一个数学模型, 给出数学上的计算公式,得到一个体现股票市场的某个方面内在实质的数字。这个数字叫指标值。指标值的具体数值和相 互间关系,直接反映股市所处的状态,技术面分析 为我们的操作行为提供指导方向。指标反映的东西大多是从行情报表中直接看不到的。

目前,证券市场上的各种技术指标数不胜数。例如,相对强弱指标(RSI)、随机指标(KD)、趋向指标(DMI)、平滑异同平均线(MACD)、能量潮(OBV)、心理线、乖离率等。这些都是很著名的技术指标,在股市应用中长盛不衰。而且,随着时间的推移,新的技术指标还在不断涌现。包括:MACD(平滑异同移动平均线)DMI趋向指标(趋向指标)DMA EXPMA(指数平均数)TRIX(三重指数平滑移动平均)BRARCR VR(成交量变异率)OBV(能量潮)ASI(振动升降指标)EMV(简易波动指标)WVAD(威廉变异离散量)SAR(停损点)CCI(顺势指标)ROC(变动率指标)BOLL(布林线)WR(威廉指标)KDJ(随机指标)MIKE(麦克指标)。

技术指标 用途

技术指标 使用方法

技术指标 使用心得

技术指标 计算公式

技术指标 分类

技术指标 技术简介

参数:N ,间隔天数;M,计算移动平均的天数。一般取12、6。7.RSI相对强弱指标(Relative Strenth Index) 短期RSI在20以下水平,由下往上交叉长期RSI,为买进信号。短期RSI在80以上水平,由上往下交叉长期RSI,为卖出信号。股价一波比一波低,相反的,RSI却一波比一波高时,股价很容易反转上涨。股价一波比一波高,相反的,RSI却一波比一波低时,股价很容易反转下跌。RSI在50以下为弱势区,50以上为强势区。由下向上突破50线为由弱转强,由上向下突破50线为由强转弱。一般认为RSI在50以上准确性较高。

该指标是一种随股价波动幅度大小而变动的压力支撑指标,股价上方的压力称为“上限”,股价下方的支撑称为“下限”。第一条“上限”和第一条“下限”之间,我们设一条假想的中界线,股价位于中界线的上方时,参考“上限”压力值;股价位于中界线下方面,则参考“下限”技术面分析 支撑值。 当股价脱离盘整,朝上涨的趋势前进时,股价上方三条“上限”为其压力参考价。 当股价脱离盘整,朝下跌的趋势前进时,股价下方三条“技术面分析 下限”为其支撑参考价。盘整时,股价若高于其中界线,则选择“上限”价位为参考依据;股价若低于其中界线,则选择“下限”价位为参考依据。(注意!在某些股市软件中,改以“表格”的方式表现,直接将压力和支撑的数据显示的表格中,并且会标明现阶段应参考“上限”或“下限”价位。但我们觉得画成图形更能体现这个指标的变动趋势。)

技术指标 局限性

技术指标 动量指标

这里, 两个固定时间间隔的收盘价参数之差包含了速度变化的概念。如果持续地V>VN,且其差值M愈来愈大,则意味着市势正加速上升;如果持续地V

什么是技术面分析?

技术分析的第一步是要学会看图。图表的类型很多,但是都大同小异。最基本和最常用的是 K 线图,又称蜡烛图。一根柱子表明一个时间段,如果选中 30 分钟,则一根柱子表明 30 分钟的交易。如果选中一天,则一根柱子表明一天的交易。当收盘价高于开盘价时,实体部分一般绘成红色或空白,称为 “阳线” ;当收盘价低于开盘价时,实体部分一般绘成绿色或黑色,称为 “阴线” 。K 线图的每一根烛线代表了一段时间的最高价、最低价、开盘价及收盘价。中间的矩形称为实体,实体以上的细线叫上影线,实体以下的细线叫下影线。通过对 K 线图的形态分析,主要可以分析行情什么时候将反转,在一波上升行情中判断出最早何时将调头向下,那么就可以第一时间做空赚取更大收益;同样在一波下跌行情中判断出最早何时将起稳反弹,那么就可以第一时间做多占尽先机。K 技术面分析 线图还有一部分形态是研究行情在什么情况下会延续,如果掌握这些形态可以更好的顺势交易,持有有利单时也会更加充满信心的持有,甚至途中加仓来使收益更大。

技术分析的第二步:学会画趋势线、阻力位、支撑位

技术分析的第三步:结合技术指标,来确认对市场趋势的判断

移动平均线 (Moving Average)

以下是 2 种不同的移动平均线:

简单移动平均线 (SMA) ,就是将若干 (n) 时段 (如 5 或 10 分钟、每天等) 内的收价逐个相加起来,再除以总时段 n ,就得到第 技术面分析 n 时段的平均值。再将各时段的平均值标在图上,并用曲线连接起来,就得到 n 时段平均线。

平滑移动平均线 (EMA) 技术面分析 ,由于移动平均线是一个滞后指标,为了更贴近市场走向,平滑移动平均线在计算平均值时,给近期数据更高的权重。这样可以更早地看出市场的趋势。

移动平均线有很多用途,主要用于识别 / 确认趋势,以及识别 / 确认阻力位、支撑位。比如:快线向上超过慢线,称为 “技术面分析 金叉” ,为买入信号。当快线向下穿越慢线,称为 “死叉” ,为卖出信号。

随机指数也称为 KD 线,用来衡量收盘价在最高价、最低价区间所占的位置,以判断趋势,及进出市场点。随机指数坐标在 0 – 100 比例范围内。K 线表示收盘价与一定时间内最高价、最低价的百分比,例如,20 表明价格在最近一段时间内的 20% 位置。D 轴则平均了 K 轴。随机指数 ( KD 线) 的具体数学公式比较复杂,但其应用却相对简单、直观。随机指数可以帮助我们判断趋势,指标为 80 以上表示强劲的上升趋势,市场处于所谓的 “超买状态” ;如果指标在 20 以下则为一强劲的下降趋势,市场就处于所谓 “超卖状态” 。

K 线高于 D 线,但于超买区内向下跌破 D 线,为卖出讯号 (死叉)

K 线低于 D 线,但于超卖区内向上突破 D 线,为买进讯号(金叉)

RSI 为相对强弱指数 (relative strength index) ,是衡量市场上涨与下跌力量的指标。若上涨力量较大,则计算出来的指标上升;若下跌的力量较大,则指标下降,由此测算出市场走势的强弱。

RSI 出现 M 顶可以卖出,出现 技术面分析 W 底可以买入。

RSI 的参数常见取 5 – 14。参数大的指标线趋势性强,但反应滞后,称为慢速线;参数小的指标线灵敏,但易产生飘忽不定的感觉,称为快速线。若慢速线与快速线同向上,升势较强;若两线同向下,跌势较强;快速线上穿慢速线为买入信号;快速线下穿慢速线为卖出信号。

保利加通道是由保利加博士发明的一个由标准差来判断市场阻力位 / 支撑位的方法。通道由三条线组成。中线为其一简单移动平均线,通常为 20 天简单均线。通道顶为 20 天平均线加 2 倍标准差,通道底则为 20 天平均线减 2 倍标准差。如果价格在移动平均值的上部表明宜 “卖出” ,反之,如果在变动平均值的下方,则宜 “买进” 。交易者经常使用保利加通道洞察价格突变、捕捉趋势变化、辨别潜在的支持 / 阻力位及通过波幅的拓宽及缩窄寻获突破位。

MACD 是用移动平均线在价格图表中找寻交易信号的更具体的方法。它是由 Gerald Appel 发明的,用来描画 26 天指数平均线和 技术面分析 12 天指数平均线间的差异。另外,9 天移动平均线常被用作为强弱触发线,意为当 MACD 和此线交叉向下,此为一下跌信号;当 MACD 和此 9 日线交叉向上,则为一上涨信号。和其它指标一样,交易者研究 MACD 指标以寻求技术指标与市场价格之间技术背离的早期讯号。如果 MACD 上升且其阶段底部在提高,而同时价格还在下跌创新低,这可能是一个强烈的买入信号。相反,如果 MACD 在下降且其阶段高点在逐渐降低,但是汇价却在创新高,这是强烈的熊背离和卖出讯号。根据与市场价格的背离,寻找市场先机:

当价格不断走高,而 技术面分析 MACD 不断走低,表明买方力量减弱,表明市场可能进入下跌

当价格不断走低,而 MACD 开始不断走高,表明卖方力量减弱,市场可能进入上升

黄金比率回调 / 预测 (Fibonacci)

黄金比率是意大利数学家费波纳契 (Fibonacci) 发现的宇宙万物的一个规律,即 0.236,0.382,0.500 和 技术面分析 0.618 等关键数字。市场价格对黄金分割数字比较敏感。黄金比率可以帮助我们计算阻力位和支撑位。黄金比率预测:在一波上涨行情后出现的回调经常会在之前涨幅的 0.382,0.500,0.618 处受到较大的支撑;同样在一波下跌行情后出现的反弹经常会在之前跌幅的 0.382,0.500,0.618 处受到较大的阻力。在图表中我们添加黄金比率回调只要选定前一波行情的最低点和最高点,就会显示出这三档重要的支撑位或阻力位。在图表中我们添加黄金比率预测只要选定第一波行情的最低点和最高点,然后选第二波行情的起点,这时就会显示出按照黄金分割预测的 0.616,1,1.618 的目标位。您只需运用鼠标选择 A, B, 交易平台将会自动为您计算出相应的黄金比率回调值。

Python金融量化分析第一步

老Amy 于 2020-07-10 22:20:01 发布 1994 收藏 22

那老 amy 就提出问题,大家需要如何利用 Python 去获取数据呢?兄得们估计立马就会想到自己去撸一个爬虫~

实际上,duck 不必,我们强大的 Python 的先锋们早就发现了这个问题,所以封装了很多关于财经数据的接口(当然其本质还是爬虫哈),比如:pandas_datareader、tushare、baostock 等等。那么今天,我们就迈出金融量化的第一步,跟着 老Amy 技术面分析 一起来学习叭

开始学习叭

tushare

首先,一定要给大家介绍 tushare 这个包,这个包是真的好用,所以一定要“学它学它学它!”不过需要注意的是,这个包大家直接通过 pip install tushare 安装就可以用。但是社区的新版本它来了,需要大家注册个 token 才能免费使用,所以请大家点击这个:https://tushare.pro/register?reg=379314 ,以及官网里面的教程也是非常详细

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      • start_date 开始日期(YYYYMMDD)技术面分析
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      注意:至于返回的每一列是啥意思,大家可以参考 https://tushare.pro/document/2?doc_id=27

      绘制K线图

      • 构建x,y数据
        • x:时间
        • y:股票收盘价
        • 参考链接:http://pyecharts.org/

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        baostock

        baostock 也叫作证券宝,它是一款开源、免费的证券数据平台。直接通过 pip install baostock 就可以使用,它的地址:http://baostock.com/baostock/index.php/Python_API

        but…我是觉得它的代码没有 tushare 好懂鸭~

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        通过 seaborn 绘制折线图

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        pandas_datareader

        这个接口我真的是无力吐槽了。但是,如果你阅读金融数据分析这本书,会发现上面有用到它,但是是真的很慢很慢~我基本上用 jupyter 获取一年的数据都要请求好久,所以大家如果有兴趣的话可以自行了解一下呀~我就不分享它了