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建立自己的交易系统

我的交易系统:
交易无非要解决两个问题:
一是买多还是买空的问题,即方向?
二是在什么时候买进,在什么时候卖出的问题?

建立自己的交易系统

建立交易系统的第一步,就是解决买什么的问题。 无论是股票、期货还是其他投资产品,都有多个产品。所以在正式开启一笔交易之前,需要从多个产品中进行甄选,选出自己认为最合适的一个或几个,此时就需要设定一些甄选条件。

就拿股票来说,如果是按照基本面来选股,基本面要达到什么条件才符合自己的要求? 是 市盈率达到多少?还是净利润的增速达到多少?又或者是净资产收益率达到多少?当然,在设定选股条件时,不一定只看一个指标,也可以结合多个指标,但也并不是指标越多就越好。

在选股条件设定好之后,第二步就是要解决什么时候买的问题。 用选股条件选出一个合适产品后,并不意味着就能马上买了。比如一只股票,按照净利润增长或净资产收益率的条件完全符合要求,可如果股价已经比较高了,就不一定适合马上进场,因为再优秀的公司,其股票也不可能只会涨不会跌。

制定交易系统的第三步,则是要解决买多少的问题。 买多少的问题,说得专业一点,就是仓位管理的问题。一笔交易是一次性买入,还是分多次买入?从进场到离场的这个过程中,什么时候加仓或减仓?这都是仓位管理的问题。

制定交易系统的第四步也是最后一步,就是解决什么时候清仓离场的问题。 一笔完整交易,有进场就必定有出场,什么时候出场甚至可能比什么时候进场更为重要。而要解决什么时候出场的问题,同样可以借助各种指标。

不过,交易系统建立起来后,并不 是 就完事了。因为一个成熟的交易系统,必须要经得起实践的验证。而在通过实践验证交易系统的过程中,我们可能会发现它的不足之处,此时就需要对交易系统进行调整,直到形成真正成熟的交易系统。

如何建立自己的交易系统

狼性天下 于 建立自己的交易系统 2013-07-28 17:44:18 发布 915 收藏

在股票市场中交易过两、三年的人,几乎都有一套自己的交易方法。经常有投资者说他能够预测到价格波动的高低点,并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。其实原因在于整体系统存在一些问题。比如,他不知道当他的预测出现错误的时候,应该如何处理?当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金?什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结?他应该认真的问一问自己,如何把所有的事项整理起来?除了市场分析以外,你还缺少什么东西?很显然,是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法,是否适合你?它是不是你有能力把握的方法?是否与你的投机目标相吻合?是否与你的个性相吻合?
如果你想长期稳定的获利,那么整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括:
1、如何处理判断失误?
2、最大亏损能够被控制在什么范围内?
3、什么时间追买?什么时间获利了结?
4、市场出现非人力因素,如何处理?
5、预期的目标是多少?是否满意?
6、当市场价格变化以后,如何修正自己的交易计划?
大多数交易者心中都有一个强烈的愿望,就是希望他们的每一次交易都是正确的,但是理智的思考一下,华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右,你能做到多少?你是否现在就比他们优秀?

很多成功的投机者,他们毫无例外的能够认识到:市场的成功来自对自我的控制。
自我控制并不是很难达到,但是对大多数人来说,意识到这一点却非常困难。
我们看看成功的投机者所共有的特点:
1、 他们的风险意识很强:他们在交易中经常出现亏损,但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反,或者说,与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。
2、成功的投机者, 成功率可以达到35%, 甚至50%。他们的之所以成功,并非因为他们正确的预测是市场价格,而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制,当然,还需要整体的交易方案。
3、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情,他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会,我们知道,投机,正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制,很难做到这一点。
获利状态,需要漫长的训练,训练的主要内容就是自我控制。我们假设今天的媒体向100家机构咨询,有90个机构认为市场会上升,那么你如何考虑?
实际他们并不是有意在欺骗你:因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而(已经)买入,或者是因为(已经)买入而看好,这都不重要,重要的是他们告诉了你他们的行动。
如果你认真的思考,就可以发现,现在的市场有90%的潜在空头——那些今天已经买入,同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上100%都看好的时候,市场中便不再继续有多头,或者说,多头再没有了维持的力量,因为他们已经全部买进了,好了,市场还剩下什么?
对了,只有空头,他们没有对手——直到一轮下跌趋势以后。
自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下,自我控制并不是一件痛苦的事情。
作为一名专业的投机者,你应该建立并相信自己的交易系统。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常,什么情况下可能产生亏损,那么你便有更超脱的心态去观察市场,观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。

我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。
一是成功率:每次交易的盈亏相当,但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%,但是10次交易正确7次,错误3次,那么总和获利为12%。
二是获利率:单次获利较大而亏损较小,不计较成功率。比如交易10次,亏损7次,每次3%,获利3次,每次10%,那么总和获利9%。
当然,既有成功率,又有获利率是最好的。
很显然,没有任何人能够在一个相对长的时期内,准确判断每一次市场波动。那么,在交易中出现亏损,就是非常正常的事情,我们没有必要回避。
交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。
我们通常认为,所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分,它们的性质也截然不同。
一是在正常交易中的亏损,就是说,在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。一般地说,每一次交易,我们不可能找到精确的位置,而是允许有一定的误差,这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。比如当我们判断某股票在9.10-9.30元之间有比较高的交易价值,那么可能在这个区域开始逐步介入,或者你从9.30元逐步买进,一直到9.10元;或者你从9.10元逐步买进,直到9.30元,但是不管怎样,你介入的区域就是 9.10-9.30元。又假设你的止损设定在8.90元,同时如果这只股票最终下跌,并跌破你的止损价,这中间的0.2-0.4元,就是你的正常的交易亏损。这种亏损没有任何办法回避,也无须回避。只要你能够把它控制,永远不会对你的交易资本产生重大的影响。
另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素,导致市场价格疯狂的变化,方向对你不利。从理论上说,这样的风险很难回避。但是,在日常的交易当中,我们可以养成良好的交易习惯来避免。给大家提供一些简单的建议:
1、 不要参与疯狂波动的股票,无论是上升中的,还是下跌中的;
2、 不要参与上市公司有问题的股票,尽量不要参与ST类股票;
3、 多注意时事,多关注政策性公告;
4、 严格遵守交易纪律;
5、 当意外情况发生的时候,坚决出场回避,不冒不必要的风险;
6、 学会在大趋势不利的情况下空仓。
从历史的情况看,市场不会在一个较长的时期内走单边行情,因此,我们在交易中,无论在大趋势有利或不利的情况,都能够找到比较从容的进出场的机会,尽量不要匆忙行动。
如果在交易中出现比较重大的失误,首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸,远离市场一段时间,记住,交易所不是明天就关闭。
任何交易者,在所有的交易记录中,都会包括获利交易和亏损交易两个部分,这是事实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜,也没有必要为亏损的交易垂头丧气,长期稳定的获利,才是投机者的最终目的。
成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
交易系统,或者说系统的交易方法,才是你长期稳定获利的正确方法。

一个最简单的交易系统,至少包括四个部分:买进,卖出,止损,头寸控制。
作为投机者,我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时,你才有可能获利——看起来很简单,但是这一点非常非常重要 ——就是说,一些波动你能够把握,另一些波动你不能把握,或者根本不需要,比如向下的波动(股票市场),或者幅度非常小的波动。因此,交易是参与你的系统能够参与的波动,而不是所有的。
一个交易是一个过程,不是一次简单的预测。简单的说,你要判断在什么情况买入,买多少,如果市场并非想你想象的发展,你应该如何处理你的头寸,如果市场想你想象的那样发展,你应该如何处理。
关于买入有四个原则可供参考:
1、 在简单上升趋势中买入;
2、 在复杂上升趋势的回调中,出现向下分形的时候买入;
3、 向上突破前期高点的时候买入;
4、 在横盘趋势停顿的下沿买入;
这些原则并非要投资者都这么做,做为交易者,你同样需要类似的原则,在你的交易系统中。另外,你还需要相当的卖出的原则。
如果你有一些交易经验,很多时候对市场变化会有一些“感觉”,这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信,交易在更多的时候是要依靠感觉的。
当市场按照你的系统发展的时候,你不需要做什么,耐心看着就可以,你必须明白,就交易的行为而言,是一瞬间的事情,一年二百多个交易日,真正交易的时候,可能只有几个小时,其他都是漫长而寂寞的等待。
在市场有利的时候,你必须学会习惯于获利,这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元,市场价格现在是80元,但是趋势依然向上,你是否会坚定的持有?很多的交易者在获利的时候惴惴不安,而亏损的时候却心安理得,这样如何能够长期稳定的获利?
无论什么样的交易系统,也不论什么样的交易原则,都可能发生错误。如何处理失误,是交易者是否成熟的另一个重要标志。
交易者都有一种本能,或者说内心的贪婪:他们希望自己所有的交易都是正确的,一旦失误,便去寻找各种各样的理由为自己开脱。
任何一个交易者,即使是索罗斯,也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现,而在于你如何看待错误。


这是一个基础的,同时是交易系统中非常重要的一个环节。
一般地说,我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。
根据风险来确定使用资金,就是说,如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内,那么可以使用较多的资金,否则应该减少资金使用。
比如市场分析为你选择出一支股票,介入价格是10.30元,止损是9.90元,那么可能的亏损是0.4元,约4%,同时你的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%,那么你至多使用50%的总资金;如果介入价格是10.80元,止损是9.80元,可能亏损是1元,约10%,那么你的使用资金至多是总资金的 20%。
这是在个股中的资金使用原则。当然,在实际交易中,交易者应该有不同的投资组合,或者说,交易者应该持有不同类型的股票。当大盘向好时,可以增加头寸,这种头寸增加一般不要在已经持有的股票上面。

建立自己的交易系统

ymangu 于 2014-06-23 22:22:13 发布 1529 收藏 1

我的交易系统:
交易无非要解决两个问题:
一是买多还是买空的问题,即方向?
二是在什么时候买进,在什么时候卖出的问题?

第一个问题:
4种看趋势的方法,我只用一种,即:60、120分钟均线结合:
1. K线都在60,120分钟线以上,只做多。
2. K线都在60,120分钟线以下,只做空。
3. K线在60分钟与120分钟之间,不做。
注:趋势反转情况除外,如何判断反转----->周期共振法。

第二个问题:
用我掌握的3种指标:MA、KDJ、MACD。 建立自己的交易系统
1. MA:
1)银山谷,金山谷; 死亡谷。
2)金叉,死叉。再在小周期上找到共振。
3)无敌均线法。
2. KDJ:
1)金叉,20以下;死叉,80以上。
2)与DBCD结合,形成共振。
3. MACD:
1)金叉,死叉;
2)红绿柱趋势。

横盘:

一般要2~4天的周期,等突破5日均线,回调后收盘不破5日均线,进多。

实战补充:
1. 观看行情,至少要30分钟以上的图。认准了趋势,准备买时,再切换到15分钟图找买点,时时准备买。
2. KDJ 交叉要靠近20、80,乖离越大越好。50左右的,无视。 建立自己的交易系统
3. 单子赚钱时,什么时候出?
1)不要贪心,不久拿。赚钱差不多,可以在高位出掉,等回调到黄金分割线再进。
2)想贪的,在30分钟图上,以前一根K线的低点为止损点,保本止损。

3)如果是横盘行情,到BOLL线上轨就出。
4. 没回本或亏钱的单子,怎么办? 建立自己的交易系统
1)设置好止损,要严格执行(特别是低位空,高位多的情况下)。

2) 建立自己的交易系统 止损怎么带?
可以以日线BOLL中轨为依据。上破或下破就损。